Dreams of an Exile ist eine Yuri-Geschichte mit Erkundungselementen. Spiele als Lyra, erkunde die Welt, triff andere Mädchen im Exil, erlebe deine erste Liebe, benutze einen Superstiefel, um in die Gruben zu springen, Bäume zu fällen, Steine zu brechen, zu schwimmen und vieles mehr. Alles in einem süßen Pixel-Art-Stil.
Lyra ist eine Halbelf, die in einem Dorf lebt, in dem Elfen und Menschen seit Jahrhunderten in Frieden zusammenleben, durch eine magische Barriere vor den Monstern von außen geschützt. Alles schien friedlich, bis ein mysteriöser Nebel das Dorf bedeckte und die Menschen krank machte, einschließlich ihrer Mutter. Auf der Suche nach einem Weg, sie zu retten, findet Lyra in den Notizen ihres Vaters, dass die Lösung außerhalb der Barriere liegen würde. Wer sie jedoch überquert, kann niemals zurückkehren und wird zum Exilanten.
Entschlossen begibt sich Lyra auf ihre Reise ohne Wiederkehr und stellt fest, dass die Geschichten, die sie hört, eine Farce waren. Auf der Suche nach den Gründen, die zu so vielen Lügen geführt haben, trifft sie andere Mädchen im Exil. Nun steht sie vor der Mission, die Barriere zu überwinden und in ihr Dorf zurückzukehren, gleichzeitig kann sie ihre erste Liebe erleben.